Les banques marocaines sont résilientes face à des scénarios extrêmes.

 Le FMI vient de rendre public les conclusions des traditionnels stress-tests FSAP du système bancaire marocain. D’après une note publiée sur le site de l’institution, les conclusions demeurent quasi inchangées par rapport à celles de l’an dernier. Ainsi, les résultats des stress tests de solvabilité témoignent de la résilience du système bancaire.

Une banque (non divulguée) recalée 

Lorsque l’on soumet les banques à un scénario négatif, seule une banque, comptant pour 6,1% du total actif du système bancaire marocain, devient sous-capitalisée. Ces résultats positifs, selon le FMI, reflètent le relatif confort des banques en termes de capitalisation et de rentabilité. L’institution de Bretton Woods, précise par ailleurs que la banque recalée au test a un niveau d'interconnexion faible avec le reste du système financier, limitant son impact systémique sur ce dernier. 

L’analyse de la contagion transfrontalière revèle que l'exposition bilatérale directe transfrontalière du Maroc n’est pas susceptible d'être une source de risques de contagion systèmiques.

Le FMI soutient également, comme l’an dernier, que le secteur des assurances est vulnérable à une défaillance du secteur bancaire, mais que le contraire n’est pas vrai.  

Le risque le plus important pour le système bancaire demeure le risque de credit, notamment auprès des grands comptes, et son exposition importante au bons du Trésor. En cas de scenario extreme le taux de créances en souffrance passerait de 7,7% actuellement à 14,8% en 2016.